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持仓量显著增加8767手-沪铝期货收盘微涨0.02%
在今日的沪铝期货市场中，持仓数据揭示了市场参与者的情绪和预期。根据前20席期货公司的持仓数据显示，沪铝期货主力合约的净持仓达到了10503手，这一数字表明市场整体处于净多头状态。具体来看，多单持仓增加了5322手，总数达到了186023手，而空单持仓也增加了8352手，总数达到了175520手。
从多单和空单的增持情况来看，尽管空单的增持幅度大于多单，但净持仓仍然显示为多头占优。这可能意味着尽管有部分投资者对市场持谨慎态度，增加了空单以对冲风险，但整体市场情绪仍然偏向乐观，多头力量较强。这种多空力量的对比，反映了市场参与者对未来铝价走势的不同预期。
进一步分析，多单的增持可能受到多种因素的影响，包括宏观经济数据的改善、行业需求的增长预期、以及政策面的利好等。而空单的增持则可能反映了部分投资者对市场短期波动的担忧，或是基于技术分析的调整策略。
沪铝期货主力合约的净多头状态，以及多空单的增持情况，为投资者提供了市场情绪和趋势的重要线索。投资者在制定交易策略时，应综合考虑这些数据，结合其他市场信息，做出更为理性和全面的决策。
贵金属市场总持仓量的变化有什么意义？
成交量与持仓量有着显著的区别，也有着密切的联系，在判断资金流向、价格波动方面有着不同的作用。 成交量更倾向于短线的分歧和争夺，持仓量则对中长线的波动性指示意义更大。 若成交量、持仓量双双增加，说明多空双方主要通过增量资金入场增仓的形式争夺且较为激烈，因市场资金注入而能量不断积聚，期价可能反复波动。 成交量增加而持仓量缩减，反映出多空双方均积极平仓撤离资金，双方平仓意愿强弱对期价走势构成相反作用，即多头主动平仓意愿强于空头平仓意愿，则期价易于下跌，而空头平仓意愿强于多头平仓意愿，则期价易于上涨。 在此背景下，市场积聚的资金能量逐渐释放，期价涨跌趋势可能逐渐减弱。 成交量缩减而持仓量增加，显示多空双方短线交易减少但在暗地里却分歧颇大，市场积聚的资金能量缓慢增加，期价仍可能剧烈波动。
如何建立自己的交易系统与盈利模式?
1：交易流程图及注意事项。 2；资金管理及应对事项。 3：指数顶底分析方法。 4：各股顶底分析方法。 5：交易系统复利统计。 （以控制空仓心态） 6：交易系统信号分布。 （以控制等待心态 说流程之前，先说说股市的本质是什么？股市的本质是博弈； A）从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈； B）从参与人员的目标看，『股市博弈的本质是两方博弈』，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈； C）股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是； D）多空双方在『不同的时间等级上』进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』； 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』； A）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了； B）建立交易系统的依据就是：『在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』； 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』； A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』； B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』； C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』； D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』； 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』 A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』； B）要考虑交易成本； C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应； D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响； 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』； A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』； B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。 系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。 证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。 可见，资金管理是最重要的要素。 在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上： （一）仓位。 即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。 据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。 因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。 举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。 当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。 这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。 （二）组合。 即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。 这里说的组合与CAPM、APT基本无关。 每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。 如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。 另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。 （三）分段。 即同一只个股的买卖分段进行。 基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。 比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。 当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。 仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。 例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。 理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。 对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。 当然，不管是指标公式、选股公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。 交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。 我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。 当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力(在这点上，你已经能编一些指标进行实战的操作，这方面是很优秀的）。 不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力 交易系统的思路 ----（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。 ----（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。 从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。 ----（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体表）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。 寻找买点和卖点。 ----（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。 ----（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。 总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。 交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。 不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润
