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期货程序化交易系统介绍和运用,期货程序化交易手续费优惠

2021-12-06 21:44整理发布:未知

从交易模式来看,有两种交易者,即直觉交易者和系统交易者。刚进入期货市场的交易者通常是直觉交易者。他们依靠自己对市场的经验,认为自己可以凭借自己的能力战胜市场。因此,直觉交易是一种以战胜市场为目的的积极投资方式。然而,由于交易者对市场的理解和实践经验有限,他们的直觉往往是一种错觉,往往导致对市场的错误判断。此外,交易者不仅受到知识、经验和技能的限制,还经常受到交易情绪的影响。交易者在交易中的情绪波动也会使他在交易中失去理性,导致交易失败。

初级交易员利用直觉进行不理想的交易后,知道自己的交易行为需要某种形式的规范,愿意转变为系统交易员。这是一个巨大的变化,也是一个失败的交易者转变为一个成功的交易者的重要一步。系统交易是一种有效的交易方式,从克服市场到顺应市场,从主动投资到被动投资,使其投资行为以某种形式得到规范。

二、程序化交易系统。

交易系统是指通过统计或实践证明的能够长期稳定盈利的系统。配备自动订单系统后,计算机可以根据交易系统发出的信号实现自动交易,称为程序化交易系统。

程序交易系统的类型。

趋势交易系统。

以趋势指标为交易信号,包括移动平均线、MACD、SAR等。,并辅助其他技术分析工具捕捉趋势市场。以下具体说明:

图1大连大豆日线图。

如图1所示,2004年7月,A0409月,大豆走出上升楔形的消耗性上升形态,表明有卖空机会。可设置的交易系统如下:

1.收盘价突破上涨趋势线,卖出开仓;

2.收盘价突破楔形上轨,空单止损;

3.收盘价突破10天均线,空单获利。

将上述条件输入计算机算机,计算机可以自动执行上述指令。7月5日,收盘价低于上升趋势线。系统自动开仓卖出3445成交价,自动设定的止损位在楔形上轨上方3520,而10日移动平均线主要起到跟踪交易趋势的作用。直到8月17日收盘价站在10日移动平均线,系统自动关闭并停止盈利。风险参数统计如下:

交易次数:一次。

预期风险:3520-3445=75点。

预期利润:3445-2783=663点。

以上例子说明了程序化交易系统的运行过程,但这只是一个案例。事实上,交易不会一帆风顺,尤其是趋势交易。捕捉趋势市场往往需要多次失败的尝试。看下面的例子:

图2沪胶日线图。

2003年7月,天胶半个月内从17000元/吨跌至11000元/吨,跌幅近35%。如果你觉得可以买多做多,但又怕下跌带来损失,可以用程序交易系统进行交易。程序设计如下:

1.收盘价同时穿10PMA(黑线)和20PMA(灰线),开仓买入(开仓);

2.收盘价同时下跌10PMA,卖出平仓(止损或止盈)。

三次交易后,程序交易系统捕捉到一波趋势,交易过程如图2所示,交易过程和参数统计如下表所示:

从以上例子可以看出,前两个程序交易系统发出了错误的交易信号,但重要的是,当市场向不利方向变化时,系统及时发出清算信号,避免了损失的扩大,使前两个交易只遭受小损失。第三个系统发出了正确的交易信号,利润为2792点,远远超过前两个损失。因此,在趋势交易系统中,不一定每个交易都会盈利,但长期按照交易系统的信号交易肯定会盈利。此外,根据交易系统,交易可以将每个损失限制在较小的范围内,以确保资金的安全,这是程序交易系统的微妙之处。

振荡交易系统。

以摆动指标为交易信号,主要指标包括KDJ、RSI、BIAS等。主要操作方法是高抛低吸,在振荡市场优势明显。以下是2005年3月18日用文华WM模型交易大连大豆的例子。图中交易信号用箭头标记,程序交易系统自动下单实现交易。交易过程如图3所示,交易结果统计如下:

图3大连豆一指数日线图。

四、程序交易系统的作用:

1.用机器代替人进行交易,避免了人们情绪和主观假设对交易的干扰。

2.自动发出交易信号。趋势交易系统中的趋势指标具有跟踪趋势的作用,可以更完整地捕捉趋势市场,明确指出清算点,解决人为猜测高点或低点的问题。

3.程序交易系统具有自动止损功能。即使开仓后价格向不利方向变化,系统也能及时发出止损信号,自动止损,避免损失进一步扩大,有效保障资金安全。

4.由于期货交易的高杠杆作用,风险大于其他投资工具,但交易员在程序交易系统范围内进行交易,从而将风险控制在较小范围内。

使用程序交易系统时应注意的问题。

1.虽然使用了程序交易系统,但交易者应该明白,交易的主体是人而不是程序交易系统。交易系统只是贯彻交易者的思想和指令,交易者仍然是交易的主体,这不会因为使用程序交易系统而改变。

2.交易系统有其高峰期和低谷期。交易系统可分为趋势型和振荡型。趋势交易系统可以在强势市场中发挥作用,在振荡市场中效果不佳;振荡交易系统只能在振荡市场中发挥作用。市场总是在趋势市场和振荡市场中交替运行,所以两种交易系统都有自己的高峰和低谷。

3.交易的成功在于坚持自己的交易系统。一个好的交易系统会对不同的人产生完全不同的效果。问题的关键在于交易者能否始终如一地坚持自己的交易系统。当交易系统处于低谷时,虽然一系列小损失是可控的,但它会使交易者抑郁,怀疑交易系统,从而改变他们的交易系统。例如,一个使用趋势交易系统的交易员放弃使用该系统,因为他在振荡的市场中遭受了许多小损失。当趋势市场来临时,投资者将失去抓住大市场的机会。

4.有没有一个交易系统可以在振荡又能在趋势市场盈利的交易系统?答案是否定的。这两个交易系统只能在相应的市场中发挥作用。统计学表明,如果你始终坚持一个交易系统,你可以成功地获利,但大多数交易者没有这样做。他们总是使用趋势交易系统和振荡交易系统,导致最终交易结果的损失。

5.不同的交易系统具有不同的风险-回报特征。我们无法确定哪个交易系统会获得最大的回报(或最小的风险)。利润总是由风险驱动的。高回报的交易系统意味着高潜在风险,反之亦然,即所谓交易系统的风险-回报特征。从时间上看,中长期交易系统交易次数少,交易成本(交易成本)低,利润率高,但潜在风险大,周期长,对交易者心理承受能力要求高;短期交易系统交易次数多,交易成本(交易成本)高,单次利润不会太大,但潜在风险小,对交易者心理承受能力要求低。简而言之,交易者应根据自己的情况选择和设计适合自己情况的交易系统。

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