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期货程序化交易系统介绍和运用，期货程序化交易手续费优惠
从交易模式来看，有两种交易者，即直觉交易者和系统交易者。刚进入期货市场的交易者通常是直觉交易者。他们依靠自己对市场的经验，认为自己可以凭借自己的能力战胜市场。因此，直觉交易是一种以战胜市场为目的的积极投资方式。然而，由于交易者对市场的理解和实践经验有限，他们的直觉往往是一种错觉，往往导致对市场的错误判断。此外，交易者不仅受到知识、经验和技能的限制，还经常受到交易情绪的影响。交易者在交易中的情绪波动也会使他在交易中失去理性，导致交易失败。
初级交易员利用直觉进行不理想的交易后，知道自己的交易行为需要某种形式的规范，愿意转变为系统交易员。这是一个巨大的变化，也是一个失败的交易者转变为一个成功的交易者的重要一步。系统交易是一种有效的交易方式，从克服市场到顺应市场，从主动投资到被动投资，使其投资行为以某种形式得到规范。
二、程序化交易系统。
交易系统是指通过统计或实践证明的能够长期稳定盈利的系统。配备自动订单系统后，计算机可以根据交易系统发出的信号实现自动交易，称为程序化交易系统。
程序交易系统的类型。
趋势交易系统。
以趋势指标为交易信号，包括移动平均线、MACD、SAR等。，并辅助其他技术分析工具捕捉趋势市场。以下具体说明:
图1大连大豆日线图。
如图1所示，2004年7月，A0409月，大豆走出上升楔形的消耗性上升形态，表明有卖空机会。可设置的交易系统如下:
1.收盘价突破上涨趋势线，卖出开仓；
2.收盘价突破楔形上轨，空单止损；
3.收盘价突破10天均线，空单获利。
将上述条件输入计算机算机，计算机可以自动执行上述指令。7月5日，收盘价低于上升趋势线。系统自动开仓卖出3445成交价，自动设定的止损位在楔形上轨上方3520，而10日移动平均线主要起到跟踪交易趋势的作用。直到8月17日收盘价站在10日移动平均线，系统自动关闭并停止盈利。风险参数统计如下:
交易次数：一次。
预期风险：3520-3445=75点。
预期利润：3445-2783=663点。
以上例子说明了程序化交易系统的运行过程，但这只是一个案例。事实上，交易不会一帆风顺，尤其是趋势交易。捕捉趋势市场往往需要多次失败的尝试。看下面的例子:
图2沪胶日线图。
2003年7月，天胶半个月内从17000元/吨跌至11000元/吨，跌幅近35%。如果你觉得可以买多做多，但又怕下跌带来损失，可以用程序交易系统进行交易。程序设计如下:
1.收盘价同时穿10PMA(黑线)和20PMA(灰线)，开仓买入(开仓)；
2.收盘价同时下跌10PMA，卖出平仓(止损或止盈)。
三次交易后，程序交易系统捕捉到一波趋势，交易过程如图2所示，交易过程和参数统计如下表所示：
从以上例子可以看出，前两个程序交易系统发出了错误的交易信号，但重要的是，当市场向不利方向变化时，系统及时发出清算信号，避免了损失的扩大，使前两个交易只遭受小损失。第三个系统发出了正确的交易信号，利润为2792点，远远超过前两个损失。因此，在趋势交易系统中，不一定每个交易都会盈利，但长期按照交易系统的信号交易肯定会盈利。此外，根据交易系统，交易可以将每个损失限制在较小的范围内，以确保资金的安全，这是程序交易系统的微妙之处。
振荡交易系统。
以摆动指标为交易信号，主要指标包括KDJ、RSI、BIAS等。主要操作方法是高抛低吸，在振荡市场优势明显。以下是2005年3月18日用文华WM模型交易大连大豆的例子。图中交易信号用箭头标记，程序交易系统自动下单实现交易。交易过程如图3所示，交易结果统计如下:
图3大连豆一指数日线图。
四、程序交易系统的作用：
1.用机器代替人进行交易，避免了人们情绪和主观假设对交易的干扰。
2.自动发出交易信号。趋势交易系统中的趋势指标具有跟踪趋势的作用，可以更完整地捕捉趋势市场，明确指出清算点，解决人为猜测高点或低点的问题。
3.程序交易系统具有自动止损功能。即使开仓后价格向不利方向变化，系统也能及时发出止损信号，自动止损，避免损失进一步扩大，有效保障资金安全。
4.由于期货交易的高杠杆作用，风险大于其他投资工具，但交易员在程序交易系统范围内进行交易，从而将风险控制在较小范围内。
使用程序交易系统时应注意的问题。
1.虽然使用了程序交易系统，但交易者应该明白，交易的主体是人而不是程序交易系统。交易系统只是贯彻交易者的思想和指令，交易者仍然是交易的主体，这不会因为使用程序交易系统而改变。
2.交易系统有其高峰期和低谷期。交易系统可分为趋势型和振荡型。趋势交易系统可以在强势市场中发挥作用，在振荡市场中效果不佳；振荡交易系统只能在振荡市场中发挥作用。市场总是在趋势市场和振荡市场中交替运行，所以两种交易系统都有自己的高峰和低谷。
3.交易的成功在于坚持自己的交易系统。一个好的交易系统会对不同的人产生完全不同的效果。问题的关键在于交易者能否始终如一地坚持自己的交易系统。当交易系统处于低谷时，虽然一系列小损失是可控的，但它会使交易者抑郁，怀疑交易系统，从而改变他们的交易系统。例如，一个使用趋势交易系统的交易员放弃使用该系统，因为他在振荡的市场中遭受了许多小损失。当趋势市场来临时，投资者将失去抓住大市场的机会。
4.有没有一个交易系统可以在振荡又能在趋势市场盈利的交易系统？答案是否定的。这两个交易系统只能在相应的市场中发挥作用。统计学表明，如果你始终坚持一个交易系统，你可以成功地获利，但大多数交易者没有这样做。他们总是使用趋势交易系统和振荡交易系统，导致最终交易结果的损失。
5.不同的交易系统具有不同的风险-回报特征。我们无法确定哪个交易系统会获得最大的回报（或最小的风险）。利润总是由风险驱动的。高回报的交易系统意味着高潜在风险，反之亦然，即所谓交易系统的风险-回报特征。从时间上看，中长期交易系统交易次数少，交易成本（交易成本）低，利润率高，但潜在风险大，周期长，对交易者心理承受能力要求高；短期交易系统交易次数多，交易成本（交易成本）高，单次利润不会太大，但潜在风险小，对交易者心理承受能力要求低。简而言之，交易者应根据自己的情况选择和设计适合自己情况的交易系统。
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